アービトラージ ～システムの隙をつく～

アービトラージ

アービトラージは裁定取引といい、同じような値動きをする2つのものについて、割高になったものを売って同時に割安なほうを買い、割高・割安が解消されたら手仕舞う取引の方法です。有名なのは「日経平均の採用銘柄225銘柄を全部買って、日経平均先物を売る」などです。

書籍でよく見かける説明は「京都で100円で売られている缶コーヒーが、名古屋では120円で販売されているとき、京都で買って名古屋で売れば儲かるじゃん。大量の売買をすれば輸送コストはペイするよ」というものです。現実的には儲からないとおもいますが…

ここでは現実的な方法を紹介します。ＦＸは雇用統計などの指標発表が重要な意味を持ちます。このときに相場が大きく動くのです。そしてネットが普及した現在は、指標発表時にレートの急変についていけないシステムの業者は、レート変化が遅れた責任をとって損失を引き受けなくてはいけないのです。そこで業者はスプレット拡張をしたり注文用のサーバを意図的に重くしたりするのです。（スプレットは実質的な手数料です）

ここでもう一段階突っ込んで考えると、重要指標発表時に別のモニタでリアルタイムレートを表示させながら、 レートが遅れる業者に注文を発注すればどうなるでしょうか？


…このノウハウは正攻法ではないため、私はお勧めしません。自己責任でおねがいします。

用語を復習しておきましょう。

スプレッドとは買値と売値の価格差です。買値はリアルタイムで取引する場合のビッドレート(今あなたが売れる価格)、売値とはオファーレート(今あなたが買える価格)です。 例えば１１８円８０－８５銭と提示されれば、スプレッドは５銭です。

スキャルピングとは、デイトレの手法でわずかな利幅狙って短い時間で売買を繰り返すことです。